Валютные индексы

Начиная с 2009 г. група ICU поддерживает расчет
и публикацию валютных индексов. Данные индексы,
рассчитываемые на ежедневной основе, позволяют оценить
фундаментальную стоимость денежной единицы.

Актуальные валютные индексы

Расчет базируется на данных про обменные курсы и инфляцию как в стране, валюта которой является объектом оценки, так и в странах из числа основных торговых партнеров. В экономическом смысле индексы показывают насколько сильно отклонена в ту или иную сторону рыночная стоимость валюты от так называемого равновесного или фундаментального уровня

TWIs.xls (692.5kb)

История индексов

Методология индексов

Усовершенствование методологии и расширение линейки индексов путем добавления белорусского рубля (BYR) и казахского тенге (KZT) в отчете от 29 октября 2013 г. стр.67-94

ICU’s family of FX trade-weighted.pdf (3.4mb)

Усовершенствование методологии и расширение линейки индексов путем добавления российского рубля (RUB) в отчете от 15 августа 2013 г. стр.70-81

Methodology update ICU’s family of.pdf (2.8mb)

Усовершенствование методологии путем перехода частоты расчетов индексов от ежемесячных к ежедневным, в макро отчет от 10 июня 2011 г. стр. 61-64

Methodology UAH trade-weighted.pdf (4.1mb)

Начало расчетов и публикаций индексов для украинской гривни (UAH), в макро отчете от 22 июля 2009 г. стр. 39-41

Methodology of UAH real TWI.pdf (894.5kb)

Аналитическия исследования по валютным индексам

Корреляция между валютными индексами украинской гривни с с суверенным кредитным риском Украины, в макро отчете от 30 июля 2014 г. стр.48-49

Ukraine sovereign risk premium and hryvnia's real rate Correlation issue revisited.pdf (1.7mb)

Тестирование взаимосвязи валютных индексов с суверенным кредитным риском в макро отчете от 29 октября 2013 г. стр.38-50

Empirical research Testing the FX.pdf (3.4mb)